【夸克聚合】专家观点:如何构筑震荡交易模型(二)

01
盈亏比计算

该步骤是整个交易的核心,也是评价一个交易优劣的首要条件。
要弄明白这个步骤,首先要做的第一点是明确支撑阻挡的有效性,假设正确的支撑和阻挡的成功率为50%。按照这个概率来对盈利和亏损的数学期望进行计算,比较(接上文)。

第一盈利位置的盈利空间:1.0565-1.0190=0.0375
第二盈利位置的盈利空间:1.0565-1.0390=0.0175
止损位置的损失空间:1.0635-1.0565=0.0070

盈亏比计算公式:
盈利期望:亏损期望=(盈利空间*盈利概率):(亏损空间*亏损概率)
(0.0375*0.5*0.5+0.0175*0.5*0.5):(0.0070*0.5)=3.9
我们认为,只有盈亏比大于2的交易才是有价值的交易,当盈亏比小于2时不宜进行交易。

2
仓位控制

仓位与个人的交易资金是紧密关联的,对新手而言,单笔交易亏损不宜超过交易资金的0.3%。
假设我们总的交易资金为20000美元,采用的交易杠杆为100倍。我们允许单笔交易亏损额度为0.3%,即60美元。利用公式计算我们的交易仓位:
首先,我们将60美元分配到亏损的70个点中:
60/70=0.86美元,即每一个点分配0.86美元。
其次,我们按照0.86美元/点来计算1.0565时的AUD/USD,总价格为:
0.86*(1.0565/0.0001)=9086美元
最后,我们将得出总价格除以杠杆,得出我们需要投入的资金:
9086/100=90.86美元
我们需要投入的资金为90.86美元,大概0.1手标准合约(100美元)。

3
盈利保护(移动止损)

在震荡交易中,盈利保护通常意义上讲就是移动止损。
盈利保护一般有两种方式:

一种是按照盈利占总盈利空间的百分比来进行移动止损;
一种是按照盈利点数的百分比进行移动止损。

在利用支撑阻挡进行交易的过程中个人倾向于前者:

在盈利达到总盈利空间的30%之前,不进行移动止损;
在盈利达到30%时进行保本止损,将止损位置提升至开仓位置附近;
在盈利达到50%的时保留40%;
在盈利达到70%的时候保留60%;
在盈利达到90%的时候保留80%。

当盈利点数较大时,也可以采取第二种盈利保护办法,即按照盈利点数的百分比进行移动止损,如盈利达到300点保留70%,盈利达到500点保留80%等。
在一般情况下,越靠近盈利目标位,移动止损的百分比应越大,以保护大部分盈利不被侵蚀。

4
监督自己

在交易过程中要面对贪婪和恐惧两个敌人,如果没有一个有效的工具来约束自己的行为,往往就会做出错误决定。
一个错误的决定带来的不只是资金上的损失,更重要的是会扭曲自己的心态,变得过于自负或过于谨慎。

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